先确定练习中的风险上限
选择一个自己用于训练的固定规则，并在样本期间保持一致。不要因为上一笔结果改变下一笔可承受范围。
用失效距离反推数量
进入位置到止损或失效位置的距离不同，能够承担的数量也不同。距离越大，其他条件不变时数量应相应减少。
杠杆不是风险折扣
杠杆改变保证金占用和强平风险，不会让价格波动造成的损益自动变小。练习时同时记录名义仓位和保证金占用。
- 进入价格与失效价格
- 订单数量与名义价值
- 保证金占用
- 预设退出方式
用风险额度反推练习仓位
先设定本轮模拟最多允许承担的损失，再结合入场与失效价格估算数量。这样仓位来自明确边界，而不是由虚拟账户余额或主观信心决定。
不同市场的小数位和合约单位可能不同，计算后仍要回到订单预览核对预计金额。所有数字都是练习参数，不构成真实资产配置建议。
记录仓位管理练习时，可把“用风险额度反推练习仓位”拆成计划参数、提交动作和实际结果三列。模拟仓位管理、单次风险、仓位计算等字段应来自当次模拟页面并标注时间，不能用事后看到的行情改写原计划，否则复盘会失去比较基础。
同时记录名义仓位与可承受风险
名义金额大不一定等于风险相同，止损距离和执行条件会改变结果。记录表应把数量、入场价、失效价和预计损失分开。
如果无法用一句话说明最坏情况下的处理，就不增加仓位。模拟账户也应遵循这一规则。
执行仓位管理练习练习前，先固定市场、方向、数量和观察周期，只改变本节要研究的条件。页面出现意外状态时先记录，再查订单明细，不用连续点击或临时追价把不同问题混到同一轮训练。
- 模拟账户总额
- 单次风险上限
- 计划入场与退出价格
- 订单数量
- 预计与实际差异
连续练习设置总量边界
多笔仓位可能集中在相似方向或相关市场，仅逐笔看起来较小并不代表整体风险分散。每天或每轮训练应设置总风险和同时持仓数量限制。
复盘时按市场、方向和时间归组，检查是否因为连续结果而无计划扩大数量。结果好坏都不能替代预先设置的边界。
结束仓位管理练习练习后，应核对开放订单、成交明细、虚拟余额和复盘表是否一致。结果与预期不同不等于练习失败，能够解释差异来自参数、执行或市场变化，才是这轮记录可以复用的标准。
模拟交易只用于熟悉界面和验证规则，不能复制真实市场中的滑点、流动性、情绪和资金压力，也不代表未来实盘结果。
